Solvency II. Komplexität bewältigen

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Gotthilf Giese
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1 Solvency II Komplexität bewältigen

2 Der Service Solvency II schafft die Voraussetzung für wertorientiertes Risikomanagement. Die regulatorischen Anforderungen im Bereich Risikomanagement provozieren einen Paradigmenwechsel. Das existierende End-User-Computing muss durch systemtechnische Lösungen mit End-to-End Anspruch abgelöst werden, um die Anforderungen der Aufsichtsbehörde zu erfüllen. Ein durchgängiger Transfer von Technologie-Lösungen aus den Fachbereichen in die IT ist unumgänglich. Mit dieser Ausrichtung wird wertorientiertes Risikomanagement möglich. 2

Das existierende End-User-Computing muss durch systemtechnische Lösungen mit End-to-End Anspruch abgelöst werden, um die

3 Nutzen für den Kunden In einem ersten Schritt schaffen wir Konformität mit den gesetzlichen Anforderungen Die gesetzlichen Anforderungen werden erfüllt, aber die Lösungshoheit bleibt beim Kunden. Ein Einstieg in eine wertorientierte Steuerung ist möglich. Risikokapital kann optimiert werden. Investitionen in die IT führen zu modernen Systemen und Verbesserung der Datenqualität im Risikomanagement. Die Ablaufprozesse werden optimiert, das Risikomanagement erhöht die Reporting-Fähigkeit. 3

Ein Einstieg in eine wertorientierte Steuerung ist möglich. Risikokapital kann optimiert werden.

4 Leistungsbeschreibung Die Service-Leistungen der metafinanz werden im Konzern und außerhalb wahrgenommen. Fachliche Kompetenz Technologischer Weitblick Modellierung und Anpassung interner Risikomodelle bzw. Einführung Standardmodell Optimierung Solvenzkapital mit Standard- und Internem Modell Produktgestaltung unter Solvency II für Sach- und Kranken Sicherstellung der qualitativen SII Vorgaben hinsichtlich Prozesse und Governance Analyse und Dokumentation der fachlichen Anforderungen als Vorbereitung für die systemtechnische Umsetzung Feststellung der aktuellen Systemlandschaft und Integration der SII Lösung in die IT-Strategie Ermittlung eines technischen Anforderungskatalogs Tool-Auswahl für SII (Make or Buy) Steuerung der Systemeinführung von der Entwicklung bis zur Abnahme Prozessuale Qualität Gewährleistung der Reportingfähigkeit Schaffung von Implementierungsqualität über ein etabliertes Verfahren im Testmanagement Sicherstellung einer Testautomatisierung für ein stabiles Release-Management Entwicklung eines Datenmodells, welches die Kriterien Historienführung, Zugriffsbeschränkung, Reproduzierbarkeit und Revisionssicherheit erfüllt Anbindung der relevanten Zuliefersysteme (ETL) für einen integrierten Risiko-Data-Mart Sicherstellung der geforderten Datenqualität via Data Profiling Erfüllung der gesetzlichen und internen Reportinganforderungen über eine Standard BI-Lösung 4

Einführung Standardmodell Optimierung Solvenzkapital mit Standard- und Internem Modell Produktgestaltung unter Solvency II für Sach- und Kranken Sicherstellung der qualitativen SII Vorgaben

5 Vorgehensmodell Aktuarielle Erfahrung mit technologischer Kompetenz schaffen Mehrwert für den Kunden. Explore Design Implement Measure/ Optimize Analyse der vorhandenen Business Requirements Überführung der Anforderungen in "User-Stories" Festlegung Zusammenspiel internes vs. Standardmodell in der Gruppenaggregation Integration der Erfahrungen bei der Durchführung von QIS 5 Scope/out of Scope Definition zur Sicherstellung der Fokussierung auf SII Themen Stakeholder-Analyse (one-to-consultant) zur frühzeitigen Identifikation von Interessenkonflikten Feststellung der aktuellen Systemlandschaft und IT-Strategie Definition eines ersten Datenmodells für die Systemanalyse Ermittlung der relevanten internen/externen Zuliefersysteme Abgleich bestehende Modellierungs- und zukünftige Risikotools Tool-Auswahl für SII Modellierung und Reporting (Make or Buy) Agile Umsetzung der Anforderungen mittels Scrum- Ansatz Aufbau von BI-Lösungen entsprechend der Architekturentscheidung Begleitung von Eigenentwicklungen und/oder Standardtool-Lösungen für die Risikokapitalermittlung Implementierung von Reporting-Lösungen von der Datenmodellierung über den Aufbau von Kennzahlensystemen Sicherstellung eines fundierten Testmanagements Optimierung der implementierten Lösung über die Bereitstellung von fachlicher und technischer Onshore- Expertise Gestaltung der Transition von Lösungen (Off-Shoring) Aufbau von fachlich qualifizierten Regressionstests als Basis für ein stabiles Release- Management 5

Standardmodell in der Gruppenaggregation Integration der Erfahrungen bei der Durchführung von QIS 5 Scope/out of Scope Definition zur Sicherstellung der Fokussierung auf SII Themen

6 Success Story Die Service-Leistungen der metafinanz - abgeschlossene Projekte schaffen positive Reputation. Kunde: Rückversicherung Erfolg & Kundennutzen Ausgangssituation/Herausforderung Einführung eines internen Modells gemäß Solvency II. Kundenanforderungen in Bereich der Simulation sind über eine Standard-Lösung nicht darstellbar. Eine komplette Eigenentwicklung ist notwendig. Regulatorische Anforderungen sind erfüllt und die Basis für wertorientierte Steuerung ist gelegt. Offshore Fähigkeit der Lösung schafft Effizienz. Vorgehen Übernahme der Projektleitung Analyse und Definition der Requirements über "User Stories" Festlegung Zielarchitektur und Technologie-Stacks Auswahl der Implementierungspartner Umsetzung, Test und Go Live Begleitung der Transition (Off-Shoring) 6

Kundenanforderungen in Bereich der Simulation sind über eine Standard-Lösung nicht darstellbar. Eine komplette Eigenentwicklung ist notwendig.

7 Danke! metafinanz Informationssysteme GmbH Leopoldstraße 146 D München Phone: Fax:

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